استراتيجيات التداول الكمية بت
أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.
استراتيجية السعر المتوسط المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)
استراتيجية التداول الكمي استنادا إلى تحليل الوقت سلسلة التحليل - باور بوينت عرض بت.
استراتيجية التداول الكمي استنادا إلى التحليل الفني لسلسلة زمنية. عضو المجموعة: تشاو شيا يونيو لورين وانغ لو شياو تشانغ لو يو. ما الجديد من الورقة. ميشيل فليس. سيدريك تاريخ سلسلة التحليل الفني عبر سريع جديد.
بويربوانت عرض الشرائح حول "استراتيجية التداول الكمي على أساس التحليل الفني سلسلة زمنية" - زاك.
سياسة التحميل: يتم توفير المحتوى على الموقع الإلكتروني لك كما هو لمعلوماتك والاستخدام الشخصي وقد لا تباع / مرخصة / المشتركة على مواقع أخرى دون الحصول على موافقة من المؤلف. أثناء التنزيل، إذا لم تتمكن من تنزيل عرض تقديمي لسبب ما، فقد يكون الناشر قد حذف الملف من خادمه.
استراتيجية التداول الكمي استنادا إلى التحليل الفني لسلسلة زمنية.
ميشيل فليس. CédricJoin.
سلسلة الوقت التحليل الفني عبر سريع جديد.
التقدير: دراسة أولية في.
(2008، كوفنتري، المملكة المتحدة).
يتم تطبيق أساليب تقدير سريع جديدة لإعداد "خالية من النماذج".
عبر هويات المتكررة من النظام المنخفض المعادلات الفرق الخطية على انزلاق النوافذ وقت قصير.
تطبيق تقنية معالجة الإشارات على التمويل.
وبما أن الورقة لم تناقش أي استراتيجية تجارية، فإننا نخرج بجميع الاستراتيجيات من قبل أنفسنا بناء على تقنيات الورقة.
أداة معالجة الإشارات.
يتم تضمين هذه الأدوات في ماتلاب بدءا من الإصدار 2010.
البيانات: ور / أوسد & أمب؛ غبب / أوسد & أمب؛ أود / جبي أسعار الصرف.
المصدر :: البرمجيات إسيغنال.
التردد: الفاصل الزمني ساعة واحدة.
في عينة: يتم إجراء تحليل كبير مع البيانات من 2009 الربع 4 إلى 2010 الربع 1.
خارج العينة: يتم اختبار الاستراتيجيات مرة أخرى على بيانات السنة الأولى التالية، أي الربع الثاني من 2010 إلى الربع الأول من عام 2011.
يتم اتخاذ قرارات التداول في نهاية كل ساعة.
والمدخلات ذات الصلة بالقرار هي الأسعار القريبة فقط لتلك الساعة (وكذلك الأسعار السابقة).
وأهم قياس للأداء هو القيمة التراكمية للدولار الواحد بعد سنة واحدة.
نسبة شارب، الحد الأقصى للسحب، ونسبة مئوية صحيحة أيضا الإخراج.
لا تتحمل أي رافعة مالية، أي تكلفة المعاملات، والإيداع لموقف قصير هو سعره.
على الرغم من أن ورقة تطبيق تقنيات معالجة الإشارات على التمويل، فإنه لا يوفر أي استراتيجيات التداول.
ونحن نهدف إلى التركيز على هذه التقنيات الجديدة وتطوير الاستراتيجيات التي قد تعمل تحت مؤشرات من التقنيات الجديدة.
قد نستخدم جميع التقنيات، أو جزء من، المذكورة في ورقة، في استراتيجياتنا.
استخدام تقنية التصفية فقط (1 استراتيجية)
استخدام تصفية و Z - تحويل (2 استراتيجيات)
استخدام المتوسط المتحرك في عبارات الخطأ (إستراتيجية واحدة)
الخط الأخضر: الأسعار المصفاة.
الاستراتيجية 1 هي أن تستند القرارات التجارية على الفرق بين الخطوط الزرقاء والخضراء في كل فترة.
يجب أن نستخدم المعلومات حتى كل فترة. وبما أن السعر الذي تمت تصفيته سيكون مختلفا إذا وفرنا له الأسعار المستقبلية. (انظر الفترة 1874)
ويعتقد مؤلف الورقة أن متوسط الفرق (الأخطاء) بين الأسعار المصفاة وأسعار السوق يقترب من الصفر. لذلك رحيل كبير من سعر السوق و تصفية السعر من غير المرجح.
شراء إذا كان سعر التصفية (من هذه الفترة) هو أعلى بكثير من سعر الإغلاق (من هذه الفترة)؛
البيع إذا تم تصفيتها السعر (من هذه الفترة) هو أقل بكثير من سعر إغلاق (من هذه الفترة).
راجع "qt_Strategy_FilteredPriceIndicator. m"
وتستخدم الورقة نظام Z-ترانسفورم والنظام غير الخطي للحصول على معاملات المعادلة على الأسعار التي تمت تصفيتها:
عند تطبيق هذه المعامالت على أسعار السوق، يمكننا الحصول على تنبؤات حول األسعار المستقبلية.
راجع: "qt_GetSinglePrediction. m"
الخط الأخضر: أسعار مفلترة.
الخط الأحمر: المتوقع فترة واحدة بعد السعر.
شراء عندما السعر الحالي هو أقل من السعر المتوقع في المستقبل.
ويعتمد الحجم على طول التنبؤ (أي عدد التنبؤات التي تم إجراؤها)
مثلا فولوم = 1 عندما يكون طول التنبؤ = 1، أي التنبؤ فقط لشريط المرة التالية.
مثلا الحجم = 2 عندما يكون طول التنبؤ = 2 وكلتا السعرتين المتوقعتين للقضبتين التاليتين أعلى من السعر الحالي.
إغلاق الموقف المفتوح عندما يظهر التنبؤ تغيير اتجاه السعر.
راجع: "qt_Strategy_SimplePrediction. m"
ويعتقد أن الفرق بين سعر السوق والسعر المصفى يقارب الصفر. لذلك يمكننا أن نفعل انعكاس يعني على انتشار سعر تصفية وسعر السوق.
ومع ذلك، فإن هذا الانتشار غير قابل للتداول.
نحن نطور استراتيجيتنا بهذه الطريقة:
إذا كان انتشار كبير جدا، والنظر في أنها فرصة الأولى.
فحص ما إذا كان التغيير في السعر المصفى من المرجح أن يعوض أهمية انتشار؛
إذا لم يكن الأمر كذلك، الدخول في موقف جديد.
يمكننا تحقيق ذلك مع معاملات التنبؤ (كما استخدمنا في استراتيجية 2).
سيكون هناك 4 عتبة بحد أقصى في هذه الاستراتيجية. تشغيل الأمثل لهذه العتبة هو تستغرق وقتا طويلا للغاية.
فعلنا فقط لزوج ور / أوسد وتطبيق نفس الحدود على الزوجين الآخرين.
راجع "qt_Strategy_SimpleMeanReverting. m"
نقل المتوسط هو النتيجة الجميلة الرئيسية للورقة.
ويقترح مؤلف الورقة أن المتوسط المتحرك للأخطاء يذهب إلى الصفر في الوقت المناسب:
في الورقة، على سلسلة أوسد / ور اليومية، مع حجم نافذة 100، يمكن لهذا النموذج تحقيق & غ؛ 80٪ دقة في التنبؤ الاتجاه.
الاستراتيجية 4: المتوسط المتحرك.
ومع ذلك، في عملنا، المتوسط المتحرك لا يذهب إلى الصفر دائما.
المتوسط المتحرك لمصطلحات الخطأ تحت أحجام النوافذ المختلفة في 200912012.
الاستراتيجية 4: المتوسط المتحرك.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن قوة التنبؤ بالمتوسط المتحرك هي & كوت؛ أفضل من الرهان & كوت؛ في عينة نصف العام.
الاستراتيجية 4: المتوسط المتحرك.
دقة التنبؤ - إذا كان المتوسط المتحرك يمكن التنبؤ بالسعر المستقبلي (استنادا إلى بيانات أود / جبي من 2009Q4 إلى 2010Q1)
الاستراتيجية 4: المتوسط المتحرك.
دقة التنبؤ - إذا كان المتوسط المتحرك يمكنه التنبؤ بالسعر المستقبلي المصفى (استنادا إلى بيانات أود / جبي من 2009Q4 إلى 2010Q1)
حتى النتيجة من الورق يمكن أن تكون مجددة هنا، فإنه يلتقط فقط الفرق في السعر والاتجاه. هذا الانتشار غير قابل للتداول. (حتى انتشار ضيق كما هو متوقع، فإن اتجاه سعر السوق قد تختلف.
ونحن نطور استراتيجية مماثلة.
المتوسط المتحرك البسيط على حد سواء يأخذ في الاعتبار المعلومات الجديدة و المعلومات السابقة. دخول السعر الجديد وإجازة المعلومات السابقة يسبب نفس النبض المهم في المتوسط المتحرك.
لتجنب المتوسط المرجح المعقد، نختار استخدام مؤشرين متوسطين متحركين، بحيث تصبح المعلومات الحديثة أكثر أهمية ولن تؤثر إجازة سعر ماضي واحد على المؤشر كثيرا.
شراء إذا كان كل من اثنين من المتوسط المتحرك أقل من الصفر.
البيع إذا كان كل من متوسطين متحركين فوق الصفر.
راجع "qt_Strategy_MvAvg. m"
التالي يعتبر أن هناك موقعا مثاليا لكل قيمة متوسط متحرك.
مستوحاة من نتيجة متوسط عائد في الصف، نفترض أن الوضع الأمثل هو.
MV1 و MV2 الوقوف لمدة اثنين من المتوسط المتحرك.
يرجى زيارة هذا التعبير فقط إذا كان المتوسط المتحرك سالبا (إيجابيا)
الوضع الأمثل هو إيجابي يتعلق بحجم المتوسط المتحرك، ولكن إذا كان كبيرا جدا، فإن الموقف أيضا أن تنخفض.
إصلاح = 1 في التعبير أعلاه. نحن تشغيل الأمثل لأربع معلمات: حجم نافذة MV1، حجم نافذة MV2، ومضاعف النظام في منطقة معلومات الطيران، و ب في التعبير الأخير.
التحسين على بيانات الربع الرابع من عام 2009 إلى 2010Q1.
مؤامرة نتائج الأداء للفترة 2010Q2 إلى 2011Q1.
نظرا لكمية كبيرة من الحساب اللازم، ونحن تشغيل ل ور / أوسد فقط في هذه اللحظة.
1 سنة قيمة الحساب ور / أوسد (2010Q2 تو 2011Q1) window1 = 4؛ window2 = 40؛ ع = 0.75؛ ب = 8.
قيمة حساب 1 سنة أود / جبي (2010Q2 تو 2011Q1) window1 = 4؛ window2 = 40؛ ع = 0.75؛ ب = 8.
1 سنة قيمة الحساب غبب / أوسد (2010Q2 تو 2011Q1) window1 = 4؛ window2 = 40؛ ع = 0.75؛ ب = 8.
في هذا المشروع، نجحنا في نسخ جميع المصطلحات الرياضية الموضحة في الورقة، بما في ذلك الأسعار التي تمت تصفيتها، والتحول z، وأخطاء المتوسط المتحرك.
قمنا بتطوير 4 استراتيجيات من خلال تطبيق المصطلحات الرياضية كمؤشرات التداول.
وقد تحققت عائدات مثيرة للإعجاب خاصة مع الاستراتيجية 4: المتوسط المتحرك لشروط الخطأ.
الرافعة المالية، يمكن تضمين العمولة و الانزلاق في نموذج التداول.
يمكن تطبيق التحسين على العديد من معلمات التداول.
[ويبينار] تصنيف استراتيجيات التداول الكمي.
الثلاثاء 11 يوليو، 7:00 م إست | 9:30 آم إست | 9:30 مساء سغت.
استراتيجيات التداول الكمية.
هناك الآلاف من الأوراق البحثية الأكاديمية مكتوبة على استراتيجيات التداول. تعلم ما اكتشفه هؤلاء الأكاديميين وكيف يمكننا استخدام معرفتهم في عالم التجارة.
مقدمة إلى "كوانتبديا & أمب؛ كوانتينستي ™ نظرة عامة على البحوث في مجال التداول الكمي تصنيف استراتيجيات التداول الكمي أين تبحث عن ألفا فريدة أمثلة على استراتيجيات التداول الأقل شهرة القضايا المشتركة في البحوث الكمية أسئلة وأجوبة.
Comments
Post a Comment